Blar i NTNU Open på forfatter "de Lange, Petter Eilif"

Viser treff 1-13 av 13

    • An Automated Credit Scoring Model for Large-Scale Indicative Credit Assessment of Nordic Companies 

      Krutnes, Amanda Marie; Limi, Marte Viljugrein (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven presenteres en automatisk modell for veiledende kredittscoring av nordiske, ikke-finansielle, mellomstore og store selskaper. Modellen er basert på eksiterende rammeverk og ratingmetodikk fra Nordic Credit ...

    • Deep Learning Approaches in Credit Scoring 

      Hjelkrem, Lars Ole (Doctoral theses at NTNU;2023:256, Doctoral thesis, 2023)
      SUMMARY Credit scoring is a crucial aspect of the lending process, as it helps lenders to assess the creditworthiness of potential borrowers. The main focus of this thesis is applying deep learning methods on transaction ...

    • Dynamic Factor Modelling of Major Norwegian Export Commodities - Decomposing and forecasting the price movements of Atlantic salmon and Brent Crude oil 

      Michalsen, Mads Sætre; Borgmo, Sigve Kristiansen; Mellem, Magnus Aabø (Master thesis, 2018)
      This thesis studies the price movements of two major Norwegian export commodities, Atlantic salmon and Brent Crude oil, using a dynamic factor modelling approach. We pursue two different avenues of research, namely co-movement ...

    • Essays in Financial Economics 

      Risstad, Morten (Doctoral theses at NTNU;2022:364, Doctoral thesis, 2022)
      Norsk sammendrag Denne avhandlingen er relevant for et antall interessenter; heriblant sentralbanker, myndigheter, finansinstitusjoner og andre kommersielle aktører. De fire artiklene som avhandlingen består av har til ...

    • Essays on Banking Regulation, Mortgage Lending, and Risk 

      Reite, Endre Jo (Doctoral theses at NTNU;2023:4, Doctoral thesis, 2023)
      Norsk sammendrag Norge har opplevd tiår med økende boligpriser, og lave boliglånstap hos bankene. Myndighetene har søkt å dempe boligpris- og gjeldsvekst gjennom utlånsreguleringer, etablert åpenhetskrav rundt renter for ...

    • Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression 

      Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      In this study, we propose a semiparametric, parsimonious value-at-risk forecasting model, based on quantile regression and machine learning methods, combined with readily available market prices of option contracts from ...

    • Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data 

      Hjelkrem, Lars Ole; de Lange, Petter Eilif (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Predicting creditworthiness is an important task in the banking industry, as it allows banks to make informed lending decisions and manage risk. In this paper, we investigate the performance of two different deep learning ...

    • Financial Distress Prediction Using Machine Learning and XAI: Developing an Early Warning Model for Listed Nordic Corporations 

      Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven lanserer en forklarbar modell for tidlig varsling av økonomisk vanskeligstilthet hos børsnoterte selskaper som er generaliserbar på tvers av landegrenser i Norden. En Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) ...

    • Stability and Accuracy of Credit Ratings 

      Hua, Eric Guangcheng; Jacobsen, Jesper Thuestad (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven undersøker stabiliteten og presisjonen til kredittratinger fra to norske sparebanker og et nordisk kredittratingbyrå kalt Nordic Credit Rating (NCR). Vi beregner nylig utviklede mål for stabiliteten ...

    • Stress Testing Norwegian Banks: A Top-Down Approach 

      Dahl, Erling; Bråten, Jonas Melby (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ...

    • Stress Testing Norwegian Banks;A Top-Down Approach 

      Dahl, Erling; Melby Bråten, Jonas (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ...

    • Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps 

      de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur (Journal article; Peer reviewed, 2023)
      Fundamentally, the term premium in long-term nominal yields is compensation to investors for bearing interest rate risk. There is substantial evidence of sizable and time-varying term premia. As opposed to yields, term ...

    • The Path To Success Growth Strategy of ODIM ASA 

      Romestrand, Elise; Almli, Emilie Slotterøy (Master thesis, 2018)
      A clear and well-defined business strategy is a precondition for any company to be commercially successful. In this thesis, we analyze the strategic decisions made by the industrial company ODIM ASA, which undoubtedly ...